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中国期货市场的波动性与风险控制研究-刘庆富

丛书名：金融前沿论丛
著（译）者：刘庆富
资源下载：无资源下载
责任编辑：张健
字       数：334千字
开       本：32 开
印       张：11
出版版次：1-1
出版年份：2007-11-01
书       号：978-7-5642-0051-0/F.0051
纸书定价：22.00元   教师会员可用500积分申请样书

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我国期货市场仍然是新兴市场，相对于成熟的期货市场而言仍有诸多差距，在我国金融全面开放和金融衍生工具陆续推出的情况下，探索和总结我国期货市场的波动性特征、市场之间的关联性以及风险控制的经验和方法，对加强和改善我国期货市场的发展现状，推动我国期货市场的正常运营，特别是金融衍生品市场的发展，无疑具有很大的借鉴价值和现

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我国期货市场仍然是新兴市场，相对于成熟的期货市场而言仍有诸多差距，在我国金融全面开放和金融衍生工具陆续推出的情况下，探索和总结我国期货市场的波动性特征、市场之间的关联性以及风险控制的经验和方法，对加强和改善我国期货市场的发展现状，推动我国期货市场的正常运营，特别是金融衍生品市场的发展，无疑具有很大的借鉴价值和现实意义。

前言
1 中国期货市场价格波动的基本统计特征
1.1 引言
1.2 期货价格收益的基本统计量及正态性检验
1.3 期货价格收益的自相关检验
1.4 期货价格收益的条件异方差检验
1.5 期货价格及期货价格收益的平稳性检验
1.6 期货价格收益的随机游走检验
1.7 期货价格收益及波动方差的周日历效应研究
1.8 期货价格收益及波动方差的长记忆性研究
1.9 小结
2 中国期货市场的量价波动性关系
2.1 引言
2.2 期货交易量、空盘量、价格收益和总体波动的统计分析
2.3 期货价格收益与交易量和空盘量之间的关系
2.4 期货市场总体波动与正负收益、交易量和空盘量之间的关系
2.5小结
3 中国期货市场与现货市场之间的波动性关系
3.1 引言
3.2 期货市场与现货市场之间的协整关系
3.3 期货市场与现货市场之间的引导关系
3.4 期货市场与现货市场之间的波动溢出效应
3.5 小结
4 国内与国际期货市场之间的波动性关系
4.1 引言
4.2 国内与国际期货市场之间的关联性
4.3 国内与国际期货市场之间的波动溢出效应
4.4 国内与国际期货市场之间的定价功能
4.5 小结
5 中国期货市场的价格波动行为特征与风险成因
5.1 引言
5.2 期货市场期货价格波动的统计特征
5.3 现货价格与期货价格的波动性特征
5.4 期货市场的风险成因
5.5 小结
6 中国期货市场的风险测度
6.1 引言
6.2 VaR简介
6.3 RVaR—GARCH模型族的构建
6.4 实证结果与分析
6.5 中国期货市场风险变动趋势及原因
6.6 小结
7 中国期货市场价格操纵行为分析
7.1 引言
7.2 期货市场“价格操纵”的界定
7.3 期货市场价格操纵行为的主要表现形式
……
8 期货市场价格操纵行为的动态识辨方法
9 中国期货市场价格操纵监控体系的构建及对策建议
附录
参考文献