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资产管理中的风险管理-王明涛,王凯涛

资产管理中的风险管理

丛书名：高等院校经济学管理学精品规划教材
著（译）者：王明涛,王凯涛
资源下载：
责任编辑：林佳依
字       数：563千字
开       本：16 开
印       张：22
出版版次：1
出版年份：2023-07-31
书       号：978-7-5642-4179-7/F.4179
纸书定价：69.00元   教师会员可用500积分申请样书

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资产管理业务是指银行、证券、保险等金融机构接受投资者委托，对受托财产进行投资和管理的金融服务。目前几乎所有的商业银行、保险公司、证券公司等金融机构都通过设立资产管理业务部或成立资产管理公司来开展资产管理业务。资产管理业务在中国开展了二十多年，方兴未艾，前景广阔；但在发展过程中缺少成熟的风险管理理念与成功管理机制，阻碍了资产管理公司的健康发展。目前市场中有一些关于资产管理业务发展与风险管理的书籍，但缺少针对资产管理中风险管理的系统研究书籍。本书是在此背景下推出的一部系统介绍资产管理中风险管理的书籍。本书主

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资产管理业务是指银行、证券、保险等金融机构接受投资者委托，对受托财产进行投资和管理的金融服务。

目前几乎所有的商业银行、保险公司、证券公司等金融机构都通过设立资产管理业务部或成立资产管理公司来开展资产管理业务。

资产管理业务在中国开展了二十多年，方兴未艾，前景广阔；但在发展过程中缺少成熟的风险管理理念与成功管理机制，阻碍了资产管理公司的健康发展。

目前市场中有一些关于资产管理业务发展与风险管理的书籍，但缺少针对资产管理中风险管理的系统研究书籍。

本书是在此背景下推出的一部系统介绍资产管理中风险管理的书籍。

本书主要有三部分内容，共14章。

第一部分为理论基础篇，包括第1-3章，主要介绍资产管理中风险管理的基本概念、主要理论与基本方法；第二部分为资产风险管理篇，包括第4-12章，主要介绍资产管理业务中各类资产（股票、债券、非标债券、ABS、利率互换、期货、期权、公募基金、私募量化基金）的交易策略、面临的主要风险及风险管理方法；第三部分为产品风险管理篇，包括第13-14章，主要介绍资产管理业务中产品风险管理的涵义、风险识别和管理流程及全面风险管理体系。

本书定位为研究生教材，也可为实业界进行资产管理中的风险管理提供参考。

本书既强调实务层面的分析，也强调理论性、学术性。

本书力图精准介绍各类资产的特点和投资管理模式，科学分析其风险特征和风险管理过程与方法，并在每章后面附有案例与较多的参考文献，以便于读者扩展阅读、思考和进一步研究。

第一篇理论基础篇。
第一章资产管理中的风险管理概述 3。
引言 3。
第一节资产管理概述 3。
第二节资产管理需要风险管理8。
第三节本书的目的和内容 11。
本章小结 12。
关键词 12。
思考与练习 13。
参考文献 13。
第二章资产配置理论及业绩评价 14。
引言 14。
第一节资产配置的意义 14。
第二节资产配置的过程 17。
第三节大类资产配置的主要理论 19。
第四节资产组合业绩评价与归因分析 26。
本章小结 36。
关键词 37。
思考与练习 37。
参考文献 37。
第三章金融风险管理的基本理论与方法 38。
引言 38。
第一节金融风险管理概述 38。
第二节金融风险管理的基本理论与方法 43。
第三节市场风险管理的基本理论与方法 53。
第四节利率风险管理的基本理论与方法 59。
第五节信用风险管理的基本理论与方法 65。
第六节流动性风险管理的基本理论与方法 69。
本章小结 73。
关键词 73。
思考与练习 73。
参考文献 74。
第二篇资产风险管理篇。
第四章股票投资风险管理 77。
引言 77。
第一节股票市场概述 77。
第二节股票投资流程与策略 81。
第三节股票投资风险及度量 84。
第四节股票投资的风险管理 88。
案例分析某公募基金管理公司定向增发策略与风险管理 96。
本章小结102。
关键词102。
思考与练习 102。
参考文献102。
第五章债券投资的风险管理 104。
引言104。
第一节债券市场概述104。
第二节债券投资策略108。
第三节债券投资的市场风险与管理 111。
第四节债券投资的信用风险与管理 116。
第五节债券投资的流动性风险与管理 124。
第六节债券投资中的操作风险及合规风险管理 127。
案例分析富贵鸟信用债券违约 128。
本章小结132。
关键词132。
思考与练习 132。
参考文献133。
第六章非标债权投资的风险管理 134。
引言134。
第一节非标债权市场概述134。
第二节非标债权投资管理流程 143。
第三节非标债权投资的主要风险 144。
第四节非标债权投资的风险管理 146。
案例分析某资产管理公司供应链非标债权违约156。
本章小结159。
关键词159。
思考与练习 160。
参考文献160。
第七章 ABS投资的风险管理 161。
引言161。
第一节 ABS市场概述 161。
第二节 ABS投资策略 168。
第三节 ABS投资风险与度量 169。
第四节 ABS投资风险管理 172。
案例分析红博会展CMBS为什么会违约? 174。
本章小结179。
关键词179。
思考与练习 179。
参考文献180。
第八章利率互换的风险管理 181。
引言181。
第一节利率互换市场及在中国的发展 182。
第二节利率互换投资策略189。
第三节利率互换交易的风险及度量 192。
第四节利率互换交易的风险管理 196。
案例分析 LTCM 的利率互换与国债利差交易 201。
本章小结205。
关键词205。
思考与练习 205。
参考文献206。
第九章期货投资的风险管理 207。
引言207。
第一节期货市场概述207。
第二节期货投资策略212。
第三节期货投资风险及度量218。
第四节期货投资风险管理223。
案例分析青山控股集团为何遭到空前逼空 226。
本章小结228。
关键词228。
思考与练习 229。
参考文献229。
第十章期权投资的风险管理 230。
引言230。
第一节期权市场概述230。
第二节期权投资策略236。
第三节期权投资风险及度量243。
第四节期权投资的风险管理251。
案例分析雪球产品的风险管理 255。
本章小结257。
关键词257。
思考与练习 258。
参考文献258。
第十一章公募基金投资的风险管理 259。
引言259。
第一节公募基金市场概述259。
第二节公募基金投资的方法、策略与流程 261。
第三节公募基金投资的风险及度量 266。
第四节公募基金投资的风险管理 270。
本章小结275。
关键词275。
思考与练习 276。
参考文献276。
第十二章私募量化证券投资基金的风险管理277。
引言277。
第一节私募量化投资基金概述 277。
第二节资管机构投资私募量化基金的策略 281。
第三节私募量化基金风险及识别 282。
第四节私募量化基金的风险管理 286。
案例分析 H 信托公司对私募基金的尽职调查与风险评估 287。
本章小结293。
关键词294。
思考与练习 294。
参考文献294。
第三篇产品风险管理篇。
第十三章产品风险管理 297。
引言297。
第一节资产管理产品及其风险管理的重要性 297。
第二节产品风险管理的原则、组织和流程 300。
第三节产品流动性风险管理306。
第四节产品估值风险管理313。
第五节分类产品的风险管理317。
第六节产品风险评级320。
第七节产品业绩评价与归因分析 322。
本章小结324。
关键词324。
思考与练习 324。
参考文献325。
第十四章全面风险管理体系建设 326。
引言326。
第一节全面风险管理的含义与框架 326。
第二节风险偏好与风险治理架构 330。
第三节风险管理流程、报告与分析 333。
第四节风险管理团队与风险管理文化 335。
第五节风险管理的基础设施337。
本章小结342。
关键词343。
思考与练习 343。
参考文献343