前 言 / 1

第一章 金融计量学介绍 / 1
第一节 金融计量学的含义及建模步骤 / 1
第二节 金融计量学软件简介 / 7
本章小结 / 21
关键术语 / 21
思考题 / 22
练习题 / 22

第二章 最小二乘法和线性回归模型 / 23
第一节 最小二乘法的基本属性 / 23
第二节 一元线性回归模型的统计检验 / 34
第三节 多变量线性回归模型的统计检验 / 40
第四节 预测 / 45
第五节 模型选择 / 49
附录 / 51
本章小结 / 56
关键术语 / 57
思考题 / 57
练习题 / 57

第三章 异方差和自相关 / 59
第一节 异方差的介绍 / 59
第二节 异方差的检验 / 62
第三节 异方差的修正 / 68
第四节 金融实例分析 / 71
第五节 自相关的概念和产生原因 / 76
第六节 自相关的度量与后果 / 80
第七节 自相关的检验与修正 / 81
本章小结 / 91
关键术语 / 91
思考题 / 91

第四章 多重共线性和虚拟变量的应用 / 93
第一节 多重共线性的概念和后果 / 93
第二节 多重共线性的检验 / 96
第三节 多重共线性的修正 / 98
第四节 金融数据的多重共线性处理
———对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析 / 101
第五节 虚拟变量模型 / 105
第六节 回归模型的结构稳定性检验———邹氏检验 / 110
第七节 回归模型的结构稳定性检验———虚拟变量法 / 114
第八节 实例———虚拟变量在金融数据处理中的作用 / 115
本章小结 / 118
关键术语 / 118
思考题 / 118
练习题 / 118

第五章 时间序列数据的平稳性检验 / 121
第一节 随机过程和平稳性原理 / 121
第二节 平稳性检验的具体方法 / 123
第三节 协整的概念和检验 / 126
第四节 误差修正模型 / 136
第五节 因果检验 / 138
第六节 实例———金融数据的平稳性检验 / 140
本章小结 / 146
关键术语 / 146
思考题 / 147
练习题 / 147

第六章 动态模型 / 148
第一节 ARDL模型的概念和构造 / 148
第二节 ARIMA模型的概念和构造 / 157
第三节 VAR模型的概念和构造 / 176
第四节 (G)ARCH模型的概念和构造 / 189
附录 / 206
本章小结 / 208
关键术语 / 208
思考题 / 208
练习题 / 208

第七章 联立方程模型的概念和构造 / 209
第一节 联立方程模型的基本概念 / 209
第二节 联立方程模型的识别 / 214
第三节 联立方程模型的估计 / 222
第四节 实例———联立方程模型在金融数据中的应用 / 228
本章小结 / 233
关键术语 / 234
思考题 / 234
练习题 / 234

第八章 实证性文章的写作 / 236
第一节 实证性论文框架的构建 / 236
第二节 典型研究课题的简介 / 238

附录一 / 242
附录二 / 252
附表 / 265

实验手册 / 271
实验一 异方差的检验与修正 / 273
实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用 / 282
实验三 金融数据的平稳性检验 / 288
实例四 基于Microfit的ARDL模型应用 / 302
实验五 ARIMA模型的概念和构造 / 310
实验六 VAR模型的概念和构造 / 318
实验七 (G)ARCH模型在金融数据中的应用 / 324
实验八 联立方程模型在金融数据中的应用 / 342
实验九 基于EViews的ARDL模型和ECM 模型应用 / 349
实验十 面板数据分析及回归模型应用 / 356

参考文献 / 362