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投资组合管理-韩其恒

丛书名：
著（译）者：韩其恒
资源下载：无资源下载
责任编辑：梁源
字       数：288千字
开       本：32 开
印       张：10
出版版次：1-1
出版年份：2005-10-01
书       号：7-81098-312-1/F.277
纸书定价：20.00元   教师会员可用500积分申请样书

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本书详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍，并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部的金融计算，这使得学生和实际工作者能够将理论应用到实践中去。适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。

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本书详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍，并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部的金融计算，这使得学生和实际工作者能够将理论应用到实践中去。适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。

总序
前言
第一章证券组合管理概述
第一节证券组合的基本概念
一证券投资的收益和风险
二证券组合的意义与分类
三证券组合的管理内容
四现代证券组合管理的适用范围
五统计与证券管理的关系
第二节现代证券组合理论的内容
一马柯威茨的均值方差模型
二托宾的收益风险理论
三夏普的单因素模型
四夏普、林特纳与莫辛对资本资产定价模型的贡献
五套利定价理论
复习思考题
第二章基本的均值方差模型
第一节证券组合的收佃与方差
一证券组合的收益
二证券组合的预期收益
三单一证券投资风险的度量
四证券之间的关联性
五证券组合风险的度量
第二节证券组合及其可行域
一不允许卖空时，两种证券的投资组合
二不允许卖空时，多种证券组合的可行域
第三节有效边界的确定
一有效边界的概念
二不允许卖空时，有效边界的确定
三允许卖空时，多种风险证券组合的有效边界
四有效边界的凹性
第四节效用分析与最优证券组合
一效用
二效用函数
三期望效用函数
四无差异曲线
五最优证券组合的选择
第五节包含无风险借贷的扩展模型
一无风险证券
二无风险证券与单个风险证券的组合
三包容无风险贷出的模型
四包容无风险借入的模型
复习思考题
第三章简化的证券组合选择模型
第四章资本市场均衡模型
第五章有效市场假说
第六章债券投资
第七章股票投资
第八章衍生证券投资
参考文献