1 利率与利率期限结构
　1.1　理论利率概念
　　1.1.1　瞬时利率与银行账户
　　1.1.2　零息票债券与即期利率、收益曲线
　　1.1.3　远期利率
　1.2　市场利率
　　1.2.1　借贷市场
　　1.2.2　单利利率与远期利率、瞬时远期利率
　　1.2.3　年复利利率与远期利率、瞬时远期利率
　　1.2.4　互换率与远期互换率
　1.3　拟合收益曲线的技术方法
　　1.3.1　息票剥离法
　　1.3.2　样条函数法
　　1.3.3　Nelson—Siegel模型及其扩展模型
　　1.3.4　应用技术方法拟合我国收益曲线
　问题与练习
2 资产定价与利率期限结构
　2.1　资产、交易策略以及套利
　　2.1.1　市场描述
　　2.1.2　资产描述
　　2.1.3　资产交易策略与套利
　2.2　风险中性概率测度与风险的市场价格
　　2.2.1　风险中性概率测度
　　2.2.2　风险的市场价格
　　2.2.3　风险中性定价
　2.3　定价的其他概率测度
　　2.3.1　资产定价的测度变换原理
　　2.3.2　远期鞅测度
　　2.3.3　互换鞅测度
　　2.3.4　欧式期权定价
　2.4　远期价格与期货价格
　　2.4.1　远期价格
　　2.4.2　期货价格
　　2.4.3　远期价格与期货价格的比较
　2.5　利率衍生产品定价的Black模型
　　2.5.1　Black—Scholes—Merton模型
　　2.5.2　债券期权、利率上限（下限）与互换期权定价
　　　2.5.2.1　债券期权定价的Black公式
　　　2.5.2.2　利率上限（下限）定价的：Black公式
　　　2.5.2.3　互换期权定价的Black公式
　　　2.5.2.4　应用：Black公式的问题
　2.6　（债券）资产价格的偏微分方程
　　2.6.1　单因素扩散模型
　　2.6.2　多因素扩散模型
　　2.6.3　套期保值策略
　问题与练习
3 单因素利率模型
4 多因素利率模型
5 利率模型的标定与执行
6 Health-Jarrow-Morton模型
7 市场模型
参考文献