第一章 金融市场 
第一节 金融市场简介 
一、金融市场的功能与分类 
二、中国股市 
第二节 有效市场假说和市场异象 
一、市场有效性的三种形式 
二、一月效应 
三、月度效应 
四、周末效应 
五、周五兼十三号效应 
六、节日效应 
七、日内效应 
八、小公司效应 
九、均值回复 
第三节 金融物理学 
一、金融物理学的定义 
二、研究内容 
三、程式化规律 〖LM〗
第二章 价格波动的概率分布 
第一节 概率论基础 
第二节 布朗运动模型 
一、随机游走 
二、巴舍利耶模型 
第三节 列维平稳分布 
一、帕雷托定律 
二、列维平稳定律 
三、平稳帕雷托市场 
四、参数估计 
五、截尾列维飞行模型 
第四节 变方差混合正态模型 
一、从属正态模型 
二、有限方差从属模型 
三、学生氏分布模型 
四、概率分布的演化 
第五节 幂律尾分布 
一、收益率的负三次方定律 
二、波动率的分布 
三、其他变量的尾分布 
四、无标度区 
第六节 拉伸指数分布模型 
一、分阶排序法 
二、拉伸指数分布 
第三章 长期记忆性和时间相关性 
第一节 分数布朗运动和自相似随机过程 
一、数学基础 
二、模拟分数布朗运动的算法 
第二节 霍斯特分析 
一、传统的霍斯特分析 
二、算法 
三、连续函数的霍斯特分析 
四、非等间距时间序列 
五、罗闻全的修正霍斯特分析 
六、周期性和对数周期性 
第三节 降趋脉动分析 
一、基本算法 
二、趋势的影响 
三、统计显著性的自举检验 
第四节 小波变换 
一、连续小波变换 
二、正交小波变换 
三、(双)正交小波变换法 
四、小波变换模数最大法 
第五节 实证研究 
一、收益率具有记忆性吗？ 
二、波动率的长期记忆性 
三、市场系综变量的记忆性 
第六节 两个时间序列的互相关：热最优路径法 
一、互相关函数 
二、距离矩阵 
三、零温度时的最优路径 
四、有限温度时的最优路径 
五、实例：美联储的调息与股市反泡沫 
第四章 金融市场的多重分形特性 
第一节 确定性离散多重分形 
一、多重分形的基本原理 
二、配分函数和多尺度多重分形 
三、多尺度多重分形的几何特性 
四、特殊情况的讨论 
五、可精确求解的多尺度多重分形 
第二节 随机性离散多重分形 
一、统计自相似测度的构造 
二、随机离散多重分形理论 
三、多重分形函数的渐近行为 
四、几个数学例子 
五、负维数 
第三节 连续多重分形 
一、基本公式 
二、幂函数分布 
三、三角型函数分布 
四、指数函数分布 
第四节 多重分形随机游走 
一、多重分形随机游走模型 
二、多重分形特性 
三、相关函数 
四、分数多重分形随机游走模型 
第五节 多重分形算法 
一、一个统一格式 
二、直接计算法 
三、小波变换模数最大法 
四、多重分形降趋分析法 
五、乘子法 
第六节 金融时间序列中的多重分形 
第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和预测 
第一节 离散标度不变性和对数周期性 
一、维数、标度不变性和特征尺度 
二、分形的离散标度不变性 
三、多重分形测度的离散标度不变性 
四、联立多重分形测度的离散标度不变性 
五、复指数 
第二节 对数周期性幂律模型 
一、简单的幂律 
二、一阶模型 
三、维尔斯特拉斯族模型 
四、朗道族模型 
五、对数周期性产生的机理 
第三节 模型拟合 
一、线性约束 
二、禁忌搜索 
三、三阶朗道模型的拟合 
四、拟合的其他技巧和注意事项 
第四节 对数周期性的检测及其统计显著性 
一、尚克变换 
二、对数周期性成分 
三、(H，q)分析 
四、洛姆变换 
五、最可几频率 
第五节 金融泡沫 

第六节 金融反泡沫 

第六章 市场微观模型 
第一节 基本面交易者和噪声交易者博弈  
第二节 逾渗模型 
第三节 自旋模型 
第四节 少数者博弈模型 

第七章 复杂系统灾变动力学 
第一节 引言 
第二节 灾变动力学的一般理论 
一、内生冲击和外生冲击 
二、对冲击的短期响应 
三、对冲击的长期响应 
四、记忆核的分类 
第三节 图书销售动力学 
第四节 金融市场对冲击的响应 
一、记忆核函数 
二、对外生冲击的线性响应 
三、对内生冲击的响应 
参考文献