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金融随机分析（引进版）（共两卷）（修订版）-陈启宏

丛书名：汉译经济学文库
著（译）者：陈启宏
资源下载：无资源下载
责任编辑：张美芳
字       数：835千字
开       本：16 开
印       张：40
出版版次：1-1
出版年份：2015-06-01
书       号：978-7-5642-2155-3/F.2155
纸书定价：88.00元   教师会员可用500积分申请样书

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“要我对该书提供书评，有点如同要我评点《圣经》。我认为，对于打算涉足（数量金融）这一具有迷人魅力的领域的任何人，该书乃是入门必读。” ——数量金融领域著名专家、纽约大学数学金融硕士项目主任、Bloomberg LP 定量研究负责人彼特•卡（Peter Carr ）我不仅推荐这两卷作

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“要我对该书提供书评，有点如同要我评点《圣经》。我认为，对于打算涉足（数量金融）这一具有迷人魅力的领域的任何人，该书乃是入门必读。”
                  ——数量金融领域著名专家、纽约大学数学金融硕士项目主任、Bloomberg LP 定量研究负责人彼特•卡（Peter Carr ）
         我不仅推荐这两卷作为资产定价领域的入门教材，并且深信，即使熟悉这一领域的学者们也将乐于阅读并从中获益匪浅。
                            ——斯坦福商业研究院金融学教授达菲（Darrell Duffie）
        卡耐基•梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文•E.施里夫（Steven E.Shreve）教授正是本专业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内的新的趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《随机金融分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数量金融领域应用方面的著名教材，很多世界名校将其采纳为金融工程专业的必修教材。
全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念十分深刻。第二卷主要介绍连续时间模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。本书各章有习题，适用于计算机科学、金融、数学、物理及统计专业掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士、博士研究生。

第一卷
中文版序
英文版序
导言
1 二叉树无套利定价模型
2 抛掷硬币空间上的概率论
3 状态价格
4 美式衍生证券
5 随机游动
6 依赖利率的资产参考文献
第二卷
1 一般概率论
2 信息和条件期望
3 布朗运动
4 随机分析
5 风险中性定价
6 与偏微分方程的关系
7 奇异期权
8 美式衍生证券
9 计价单位变换
10 期限结构模型
11 跳过程引论
附录A 概率论中的进一步论题
附录B 条件期望的存在性
附录C 资产定价的第二基本定理证明的补全
参考文献
译后记