前言 1
第一章　绪　论 1
　第一节　金融工程的理论基础 1
　第二节　金融工程的定义 3
　第三节　金融工程的适用范围 4
　第四节　金融工程的基本工具 5
　第五节　金融工程发展的推动因素 6
　　本章小结 7
　　思考与练习 7
第二章　MM命题 8
　第一节　MM第一命题 8
　第二节　MM第二命题 10
　第三节　无套利原则 11
　第四节　有税收情况下对MM命题的修正 13
　　本章小结 16
　　思考与练习 16
第三章　远期利率协议 17
　第一节　远期对远期(远期利率) 17
　第二节　远期利率协议FRA 20
　第三节　FRA的应用举例及其价格的估计 24
　　本章小结 27
　　思考与练习 27
第四章　远期外汇综合协议 28
　第一节　远期汇率 28
　第二节　传统的外汇远期业务 31
　第三节　远期外汇综合协议(SAFE) 33
　　本章小结 38
　　思考与练习 38
第五章　期货基础知识 39
　第一节　期货的基本概念 39
　第二节　期货交易的市场机制及参与者 45
　第三节　账户监管及结算 47
　第四节　金融期货的定价原理 48
　　本章小结 51
　　思考与练习 51
第六章　外汇期货 52
　第一节　外汇期货市场的基本概念 52
　第二节　外汇期货的定价原理 55
　第三节　外汇期货的交易行为 56
　第四节　外汇期货与外汇远期的不同及应用 61
　　本章小结 62
　　思考与练习 62
第七章　利率期货 63
　第一节　利率期货的产生与定义 63
　第二节　利率期货合约的主要内容和交易规则 64
　第三节　利率期货的定价原理 67
　第四节　基差 68
　第五节　利率期货的用途 71
　　本章小结 74
　　思考与练习 74
第八章　债券期货 75
　第一节　债券期货的内容 75
　第二节　转换因子 78
　第三节　债券期货的定价 80
　第四节　债券期货的应用:案例分析 83
　　本章小结 85
　　思考与练习 85
第九章　债券久期的基本概念 86
　第一节　麦考利久期 86
　第二节　久期与债券到期期限、票息率以及市场利率之间的关系 90
　第三节　债券的风险免疫 92
　　本章小结 95
　　思考与练习 95
第十章　股票指数期货 96
　第一节　股票指数期货合约 96
　第二节　股票指数期货的定价及贝塔系数 99
　第三节　股票指数期货的运用和市场功能 102
　　本章小结 106
　　思考与练习 106
第十一章　期权市场概述 107
　第一节　期权市场的基本概念 107
　第二节　期权的价值 114
　　本章小结 120
　　思考与练习 120
第十二章　期权的交易策略 121
　第一节　期权组合图形的算法 121
　第二节　标的资产与期权的组合策略 123
　第三节　差价期权的组合策略 125
　第四节　跨式期权组合策略 130
　　本章小结 131
　　思考与练习 131
第十三章　期权定价模型 132
　第一节　二叉树期权定价模型的推导 132
　第二节　二叉树期权定价模型的扩展应用 136
　第三节　布莱克——斯科尔斯期权定价模型 139
　第四节　维纳过程与证券价格变化过程 142
　　本章小结 145
　　思考与练习 145
第十四章　互　换 147
　第一节　互换的概述 147
　第二节　与互换的定价相关的收益率概念 154
　第三节　互换的估价 158
　　本章小结 162
　　思考与练习 162
第十五章　基金及基金产品创新 163
　第一节　基金的基本概念 163
　第二节　LOF基金 165
　第三节　ETF基金 166
　第四节　分级基金 168
　　本章小结 169
　　思考与练习 169
第十六章　奇异期权 170
　第一节　奇异期权的产生与定义 170
　第二节　奇异期权与标准期权的比较 171
　第三节　几种常见的奇异期权 173
　　本章小结 180
　　思考与练习 180
练习题 181
参考文献 201