第一章  金融衍生品概述/1
  第一节  金融衍生品的定义、特征与种类/1
  第二节  金融衍生品的诞生与发展/6
第二章  远期价格及远期合约的定价原理/20
  第一节  现货(即期)交易与远期交易/20
  第二节  远期价格的确定/24
  第三节  远期合约的价值/30
  第四节  无风险资产和无风险利率/33
第三章  金融期货的交易规则及定价原理/36
  第一节  期货市场的形成与发展/36
  第二节  金融期货的交易规则/40
  第三节  金融期货定价的持仓成本模型/53
  第四节  期货合约的价值/61
  第五节  期货价格与预期中的未来现货价格/68
第四章  外币期货、利率期货及股指期货/75
  第一节  外币期货交易/75
  第二节  短期利率期货交易/88
  第三节  长期利率期货交易/98
  第四节  股指期货交易/111
第五章  期权市场运作机制/125
  第一节  期权市场的形成与发展/125
  第二节  期权交易的分类及交易的盈亏特征/129
  第三节  期权合约的标准化特征/137
  第四节  期权合约的场外交易与期货合约的期权交易/145
第六章  期权交易策略/155
  第一节  期权行情的解读/155
  第二节  期权交易的创新意义及其投资策略/170
  第三节  抵补头寸/171
  第四节  价差头寸/179
  第五节  组合头寸/200
第七章  期权定价的布莱克—斯科尔斯模型/213
  第一节  布莱克—斯科尔斯模型及其假设条件/213
  第二节  股价运动的对数正态分布特征/215
  第二节  维纳过程与蒙特卡罗模拟/224
  第三节  伊藤定理与“布莱克—斯科尔斯—默顿”微分方程/232
  第四节  概率分析在期权定价过程中的运用/236
第八章  布莱克—斯科尔斯模型的修正与扩展/242
  第一节  对布莱克—斯科尔斯模型进行的主要修正/242
  第二节  布莱克—斯科尔斯模型的扩展/245
  第三节  看跌期权与看涨期权之间的平价关系/251
  第四节  欧式看跌期权的定价模型/254
第九章  期权定价模型的静态分析/260
  第一节  波动性在期权定价中的重要性及其估算方法/260
  第二节  期权价格的“保值率”（Delta）分析/267
  第三节  期权定价模型的其他静态分析/272
第十章  多期期权与奇异期权/280
  第一节  多期期权交易策略/280
  第二节  双限期权交易策略/289
  第三节  奇异期权与其他非标准衍生产品/295
  第四节  期权与远期、期货、互换等其他衍生工具的组合/311
第十一章  远期利率协议及互换的定价与运用/314
  第一节  远期利率协议/314
  第二节  掉期交易与互换交易/320
  第三节  非标准的利率互换交易/334
  第四节  互换的定价与估值/340
第十二章  衍生品市场的最新发展/350
  第一节  金融创新的又一里程碑——波动率交易/350
  第二节  天气风险管理与气候衍生品市场/359
  第三节  信用风险管理与信用衍生品市场/371
  第四节  房地产的衍生品交易/380