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银行监和案例精编-周仲飞

丛书名：
著（译）者：周仲飞
资源下载：无资源下载
责任编辑：麻俊生
字       数：272千字
开       本：32 开
印       张：10
出版版次：1-1
出版年份：2004-03-01
书       号：7-81098-018-1/F.018
纸书定价：23.00元   教师会员可用500积分申请样书

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目录绪言 1 第一章巴林银行的警示：里森之过吗？ 1 一、巴林银行简介 1 二、巴林银行的破产及背景 3 （一）交易员尼克·里森 3 （二） “88888”账户 4 （三）衍生金融交易 6 （四）新加坡国际金融交易所 8 三、巴林银行倒闭的事件始末 9 四、巴林银行倒闭的原因 16 （一）人事管理的漏洞 16 （二）缺乏严密的业务经营监督体系 17 （三）草率地提

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目录绪言 1 第一章巴林银行的警示：里森之过吗？ 1 一、巴林银行简介 1 二、巴林银行的破产及背景 3 （一）交易员尼克·里森 3 （二） “88888”账户 4 （三）衍生金融交易 6 （四）新加坡国际金融交易所 8 三、巴林银行倒闭的事件始末 9 四、巴林银行倒闭的原因 16 （一）人事管理的漏洞 16 （二）缺乏严密的业务经营监督体系 17 （三）草率地提供资金 21 （四）对金融衍生交易的风险认识不够 24 （五）缺乏有效的信息沟通 25 五、巴林银行带给中国的启示 27 （一）加强金融机构的内部管理 27 （二）金融机构自身应加强防范 30 （三）加强对金融衍生交易的监控 32 （四）加强对金融机构的外部监管 33 （五）按市场法则和法律程序处理问题 34 第二章世界金融史上最大的丑闻 ——国际商业信贷银行的倒闭（上） 36 一、国际商业信贷银行的基本情况 37 （一）联合银行与国际商业信贷银行的设立 37 （二）BCCI与大股东的关系 39 （三）BCCI 的快速扩张 42 （四）BCCI在美国的发展 45 二、国际商业信贷银行的犯罪行为 47 （一）逃避法律的监管、规避政府的控制 48 （二）BCCI的欺诈行为 48 （三）洗钱 51 （四）行贿与回扣 52 （五）支持恐怖主义和从事军火交易 53 三、国际商业信贷银行的关闭 54 （一）BCCI在英国的关闭 54 （二）BCCI在美国的关闭 56 四、BCCI倒闭的原因 58 （一）BCCI用以逃避监管的内部结构 59 （二）主要国家的不充分监管 60 （三）缺乏信息交流 63 （四）严格的银行保密法 65 （五）利用前高级官员、代理人和外部审计 65 第三章世界金融史上最大的丑闻 ——国际商业信贷银行的倒闭（下） 69 一、 BCCI 倒闭后美国对外资银行监管制度的反应 70 （一）FBSEA的主要内容 70 （二）FBSEA的缺陷 71 （三）美国对BCCI的反思 81 二、BCCI倒闭后国际银行监管合作的反应 84 （一）巴塞尔协议中的监管合作模式 84 （二）巴塞尔监管合作模式的缺陷 90 三、BCCI的启示：签订监管合作协议的原则 98 四、结论103 第四章 “大而不倒”：美国拯救大陆伊利诺斯国民银行案106 一、背景： 80年代美国金融危机107 二、危机之前的大陆银行109 三、危机发生的导火线——派恩广场银行事件114 四、大陆银行危机的爆发及政府的援助117 五、危机之后对银行监管政策的反思123 六、危机处理：“大而不倒”126 七、结论131 第五章美国长期资本管理公司濒于倒闭案133 一、LTCM事件概况138 二、LTCM的投资策略147 三、LTCM事件发生的原因150 （一）LTCM投资策略的失误150 （二）市场约束的缺陷使LTCM无限制地扩大其交易头寸规模和风险资本比例152 （三）监管机构的监管没有发现风险管理中的缺陷和LTCM所产生的威胁154 （四）监管机构缺乏监管合作和监管权限的缺口限制了他们发现和降低系统性风险的能力158 四、 LTCM危机之后161 第六章 2002年爱尔兰联合银行欺诈案171 一、银行概况172 （一）爱尔兰联合银行172 （二）AIB与全冠银行的关系172 （三）全冠银行的投资理财部174 二、事件发生175 （一）Rusnak的受聘、管理及报酬175 （二）Rusnak 欺诈的实施177 （三）内控制度的缺陷182 （四）错失良机185 （五）Rusnak欺诈活动的暴露190 （六）损失程度193 （七）AIB和全冠银行在事后所采取的措施193 三、事件原因194 四、结论性建议202 （一）应重新考虑交易领域中的业务策略202 （二）AIB应当对风险管理结构进行仔细严格的审核203 （三）全冠银行与AIB关系的改变204 （四）AIB和全冠银行应当建立人事审查制度，以决定工作人员是否胜任本职工作 205 （五）完善内控环境205 第七章英国20世纪70年代二级银行危机处理210 一、引言210 二、二级银行危机的背景212 （一）1958~1973年金融体系的发展212 （二）二级银行的涌现217 （三）经济过热走向失控223 三、二级银行危机的原因228 （一）二级银行业自身的制度性缺陷228 （二）金融体系潜在的弊端，银行监管体制的不完善230 （三）扩张型经济政策和激进式发展战略233 四、危机的产生与援助行动的实施238 （一）英格兰银行里的会议238 （二）援助行动方案的出台242 （三）诺亚方舟开始行使使命247 （四）房地产危机250 （五）危机的高潮与转折251 （六）风波再起254 五、评价及结论259 第八章美国20世纪80年代末90年代初的银行危机264 一、20世纪80年代银行破产数量上升的背景265 （一）破产风潮前夕的银行业概况265 （二）经济和金融市场环境267 （三）有关立法背景268 二、银行破产潮始末270 （一）地域限制下的银行破产270 （二）萧条中的变革277 三、银行大量破产的原因分析282 （一）监管机构的不同态度282 （二）地区性和部门性的经济萧条285 （三）金融欺诈及越轨行为292 （四）与银行破产有关的其他因素293 四、对美国20世纪80年代末90年代初银行危机的几点思考297 （一）道德风险控制297 （二）对大银行破产的对策300 （三）监管容忍策略的实施303 （四）立即整改行动的冲击306 （五）现场检查和强制措施309 （六）非现场检查311 五、结论312 绪言从法律角度看，银行和一般经济实体并无不同，既可采取股份有限公司和有限责任公司的形式，也可以合伙形式组建。但是，银行自出现以来，就受到了比其他经济组织要多得多的监管。即使在19世纪末以亚当·斯密古典经济学所倡导的经济自由主义盛行时期，金融立法和金融监管也没有完全被解除。相应地，各种各样的监管理论也应运而生，有公共利益论、消费者保护论、利益集团论等等，不一而足。但是，人们达成的一个基本共识是，银行是一国金融体制的核心，其稳定与安全关系到一国整个金融体制的稳健与安全，任何一个政府从其自身利益出发，自然责无旁贷地要承担起保证银行稳健安全运行的责任。政府承担银行监管责任的另一个原因是银行的脆弱性。银行业务中的资产与负债到期日的不匹配、自有资本金和风险性的特点决定了银行易遭储户挤兑。而挤兑的危险性并不仅仅在于受挤兑的银行本身会面临倒闭之虞，更重要的是银行挤兑有传递效应（contagion effects），对一家银行的挤兑能引起挤兑其他银行的系统性风险。正是出于这个原因，各国政府和国际社会一直在寻求各种银行审慎监管的方法，包括从银行准入到银行退出的一系列措施。在所有银行体系中，银行监管始于银行准入阶段。银行服务的自由化要求在银行稳健运行、银行业竞争和减少银行准入监管壁垒之间达成一种平衡。虽然银行准入监管并不能保证某家银行在准入后能良好而规范地运作，但它可以减少不良机构和个人进入银行体系的可能性，以及防止银行业过度膨胀。但是，另一方面，为保证银行稳健安全运行而设计的准入条件虽然可以使银行珍视银行特许权价值（franchise value），从而使银行所有者产生尽可能减少风险的动机，以避免对其银行特许权造成损害，但其有可能对银行业的竞争产生消极影响，也可以成为银行服务业准入的壁垒。所以，在这二者之间如何达成平衡是任何国家在设计银行准入条件时必须要考虑和解决的问题。根据巴塞尔银行监管委员会《银行有效监管核心原则》，银行准入至少满足以下条件：安全的所有权结构、合理的运行计划、健全的内控制度和内部组织、合格的董事和高级管理人员、恰当的包括资本金在内的财务计划、母国监管当局的同意（在设立外资银行的情况下）。尽管银行的稳健安全运行最终取决于银行管理自身和市场约束，但是，就像人一样，不是所有的银行、某个银行也不是所有的时候都是循规蹈矩的。一系列银行危机和倒闭显示了银行准入后监管当局对其加强持续监管的重要性。为区别于政府的行政干预，监管当局对银行的监管被称为审慎监管。审慎监管（prudential regulation）是盎格鲁撒克逊术语，它强调在政府强制性监管背景下银行管理和市场约束对银行稳健安全的重要性。虽然国际银行监管界对审慎监管并无统一的定义和内容，但资本充足率监管、风险集中度控制、流动性、呆账准备金、现场检查和非现场检查都是其应有的内容。资本充足率被认为是审慎监管中的核心内容，在过去的二十多年，它受到了监管当局和银行的高度重视。银行资本功能和资本充足率功能并不完全相同，但是适当的资本比率（无论是与总资产还是与风险资产相比较），对避免银行可能遭受损失的作用是不容置疑的。巴塞尔银行监管委员会《1988年资本协定》已为绝大多数国家的监管当局所认可，各国通过立法或监管实践把《1988年资本协定》的相关内容转变为具有强制力的国内法规或监管惯例。鉴于《1988年资本协定》众所周知的缺陷（任意性、监管套利、只限于信贷风险、忽视资产负债组合对风险水平的影响等），巴塞尔银行监管委员会从1993年起就开始着手修改工作。1996年完成了市场风险资本充足率的报告，题为《修正〈资本协定〉以涵括市场风险》，首次允许银行在符合有关定性和定量条件的情况下，有决定资本充足率的权力。1999年起，巴塞尔银行监管委员会开始对《1988年资本协定》进行全面修改。2003年4月底，被称为《新资本框架》的第三次征求稿发表。《新资本框架》的基本内容是三个支柱：最低资本充足率、监管当局评估