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风险值概论-[英]Cormac Butler 著

丛书名：金融投资译丛
著（译）者：[英]Cormac Butler 著
资源下载：无资源下载
责任编辑：王平
字       数：198千字
开       本：32 开
印       张：10
出版版次：1-1
出版年份：2002-07-01
书       号：7-81049-699-9/F.596
纸书定价：24.00元   教师会员可用500积分申请样书

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风险值概论前言1 1 风险值概述1 引言1 什么是风险值模型7 风险值的变动率以及如何利用变动率获利8 相关性及其对降低风险的作用24 小结38 2 风险值在监管中的应用40 监管：概念及其必要性40 资本充足率和巴塞尔协议——该协议的目标何在47 监管者是否应该认同分散化57 小结62 3 投资组合的风险衡量64 风险值方法概述64 如何使

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风险值概论前言1 1 风险值概述1 引言1 什么是风险值模型7 风险值的变动率以及如何利用变动率获利8 相关性及其对降低风险的作用24 小结38 2 风险值在监管中的应用40 监管：概念及其必要性40 资本充足率和巴塞尔协议——该协议的目标何在47 监管者是否应该认同分散化57 小结62 3 投资组合的风险衡量64 风险值方法概述64 如何使用矩阵计算风险值69 方差协方差法与其他方法的比较以及何种风险值方法最好74 使用方差协方差法构建由3种资产构成的投资组合77 加权矩阵的建立83 映射86 附录31 矩阵的乘法93 矩阵乘法的原则94 附录32 映射权数的计算97 4 固定收益产品101 固定收益产品的范围101 传统的利率工具110 远期利率协议的风险值120 互换的原理和操作123 小结130 5 复杂衍生产品风险的衡量132 利率敏感度132 平均期限和凸性的计算137 凸性风险的独特性153 δ和γ值在衡量风险值过程中的作用157 小结161 附录51 泰勒展开式163 6 期权的风险敏感性167 期权的风险敏感性167 如何降低期权组合的风险182 利用变动率的变动牟利192 小结196 7 期权交易策略198 哪种期权交易策略有效198 有关变动率的交易：同价对敲、异价对敲、蝶状价差交易、比率价差交易207 时间价差交易策略218 小结224 8 蒙特卡罗模拟法226 蒙特卡罗模拟法及其应用226 如何产生一系列股价231 蒙特卡罗模拟法在测度风险值中的运用239 小结244 9 把风险值原则运用于信贷管理246 准确地衡量信用风险246 如何降低信用风险259 利用信用衍生工具降低信用风险265 资产分散化在信用关联票据中的作用272 小结273 10 如何估计变动率和降低风险274 变动率及其测度274 指数加权移动平均（EWMA）和时间序列290 广义自回归条件异方差：方差的可变性及当前事件与过去事件的相关性299 小结303 11 模型的实际应用305 我们是否应该依赖风险值模型305 场外期权交易310 对风险值模型的评述314 小结321 附录111 内部报告和风险回报321 附录112 正态分布表327