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金融经济学原理（英文版）-斯蒂芬？F．勒罗伊

丛书名：
著（译）者：斯蒂芬？F．勒罗伊
资源下载：无资源下载
责任编辑：姜勇
字       数：369千字
开       本：16 开
印       张：20
出版版次：1-1
出版年份：2004-01-01
书       号：7-81098-043-2/F.036
纸书定价：38.00元   教师会员可用500积分申请样书

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本书沿着清晰的传统思路，系统而全面地对现代金融经济学原理，特别是资产定价理论和收益的无套利作了讲解，发展并展示了如何应用该理论阐述资产组合问题。全书共分均衡和套利、估价、风险、最优资产组合、均衡定价和配置、均值—方差分析、多期证券市场、证券价格的鞅性八大部分，作者还提供了充足的讨论和实例，这使得读者能够

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本书沿着清晰的传统思路，系统而全面地对现代金融经济学原理，特别是资产定价理论和收益的无套利作了讲解，发展并展示了如何应用该理论阐述资产组合问题。全书共分均衡和套利、估价、风险、最优资产组合、均衡定价和配置、均值—方差分析、多期证券市场、证券价格的鞅性八大部分，作者还提供了充足的讨论和实例，这使得读者能够更好地理解金融经济学的重要思想。

前言
序
第一篇均衡和套利
1、证券市场中的均衡
2、线性定价
3、套利和正定价
4、资产组合约束
第二篇估价
5、估价
6、状态价格和风险中性概率
7、组合约束下的估价
第三篇风险
8、期望效风
9、风险厌恶
10、风险
第四篇最优资产组合
11、具有单个风险证券的最优资产组合
12、最优资产组合的比较静态
13、具有多个风险证券的最优资产组合
第五篇均衡定价和配置
14、基于消费的证券定价
15、完全市场和风险的帕累托最优配置
16、不完全证券市场中的最优化
第六篇均值—方差分析
17、期望和定价核
18、均值方差前沿收益
19、资本资产定价模型
20、因子定价
第七篇多期证券市场
第八篇证券价格的鞅性
索引
第五篇均衡定价和配置