译者的话1
中文版序1
前言1
数据、习题解答和更正1

1 回归模型   1
 1.1 引言 1
 1.2 分布、密度、矩 3
 1.3 回归模型设定 12
 1.4 矩阵代数 18
 1.5 矩估计方法 24
 1.6 关于练习 29
 1.7 练习 30
2 线性回归的几何学   35
 2.1 引言 35
 2.2 向量空间几何学 36
 2.3 OLS估计的几何学 44
 2.4 FrischWaughLovell定理 51
 2.5 FWL定理的应用 57
 2.6 观测影响的杠杆作用 62
 2.7 结语 67
 2.8 练习 68

3 最小二乘的统计性质   72
 3.1 引言 72
 3.2 参数的OLS估计量是无偏的吗 74
 3.3 参数的OLS估计量是一致的吗 77
 3.4 OLS参数估计的协方差矩阵 81
 3.5 OLS估计量的有效性 87
 3.6 残差和误差 90
 3.7 线性回归模型的错误设定 93
 3.8 拟合优度的度量 97
 3.9 结语 99
 3.10 练习 100

4 线性回归模型的假设检验   104
 4.1 引言 104
 4.2 基本思想 105
 4.3 几种常见分布 110
 4.4 古典正态线性模型的精确检验 117
 4.5 线性回归模型的大样本检验 123
 4.6 模拟基础上的检验 131
 4.7 假设检验的势 140
 4.8 结语 145
 4.9 练习 146

5 置信区间   150
 5.1 引言  150
 5.2 精确置信区间和渐近置信区间 151
 5.3 自助置信区间 157
 5.4 置信区域 161
 5.5 异方差一致的协方差矩阵估计 167
 5.6 德耳塔方法 172
 5.7 结语 177
 5.8 练习 178

6 非线性回归   182
 6.1 引言  182
 6.2 非线性模型的矩法估计量 184
 6.3 非线性最小二乘 191
 6.4 NLS估计量的计算 195
 6.5 高斯—牛顿回归 202
 6.6 一步估计 205
 6.7 假设检验 208
 6.8 异方差稳健检验 215
 6.9 结语 217
 6.10 练习 217

7 广义最小二乘及相关主题   222
 7.1 引言  222
 7.2 GLS估计量 223
 7.3 GLS估计的计算 225
 7.4 可行广义最小二乘 228
 7.5 异方差 230
 7.6 自回归和移动平均过程 233
 7.7 序列相关检验 237
 7.8 自回归误差项模型的估计 245
 7.9 设定检验和序列相关 252
 7.10 面板数据模型 256
 7.11 结语 263
 7.12 练习 263
8 工具变量估计   268
 8.1 引言 268
 8.2 误差项和回归因子的相关性 269
 8.3 工具变量估计 271
 8.4 IV估计量的有限样本性质 279
 8.5 假设检验 283
 8.6 过度识别约束检验 289
 8.7 DurbinWuHausman检验 291
 8.8 自助检验 294
 8.9 非线性模型的IV估计 296
 8.10 结语 298
 8.11 练习 299
9 广义矩方法   303
 9.1 引言 303
 9.2 线性回归模型的GMM估计量 304
 9.3 HAC协方差矩阵估计 311
 9.4 以GMM准则函数为基础的检验 314
 9.5 非线性模型的GMM估计量 318
 9.6 模拟矩方法 329
 9.7 结语 337
 9.8 练习 338

10 极大似然方法   343
 10.1 引言 343
 10.2 极大似然估计的基本概念 344
 10.3 ML估计量的渐进性质 350
 10.4 ML估计量的协方差矩阵 356
 10.5 假设检验 360
 10.6 三种古典检验的渐近理论 368
 10.7 具有自回归误差项模型的ML估计 373
 10.8 因变量变换 374
 10.9 结语 380
 10.10 练习 380

11 离散因变量和受限因变量   387
 11.1 引言 387
 11.2 二值响应模型：估计 388
 11.3 二值响应模型：推断 394
 11.4 多于两个值的离散响应模型 399
 11.5 计数数据模型 406
 11.6 删失数据模型和截尾数据模型 411
 11.7 样本选择性 415
 11.8 持续模型 418
 11.9 结语 423
 11.10 练习 423

12 多变量模型   429
 12.1 引言 429
 12.2 似不相关线性回归 430
 12.3 非线性回归系统 443
 12.4 线性联立方程模型 446
 12.5 极大似然估计 454
 12.6 非线性联立方程模型 461
 12.7 结语 464
 12.8 附录： FIML和LIML的详细结论 464
 12.9 练习 469
13 平稳时间序列数据方法   475
 13.1 引言 475
 13.2 自回归和移动平均过程 476
 13.3 AR、MA和ARMA模型的估计 483
 13.4 单方程动态模型 490
 13.5 季节性 494
 13.6 自回归条件异方差 500
 13.7 向量自回归 506
 13.8 结语 510
 13.9 练习 510
14 单位根和协整   516
 14.1 引言  516
 14.2 随机游动和单位根 517
 14.3 单位根检验 522
 14.4 序列相关和单位根检验 529
 14.5 协整 532
 14.6 协整检验 542
 14.7 结语 549
 14.8 练习 549

15 计量经济模型设定检验   555
 15.1 引言 555
 15.2 以人工回归为基础的设定检验 556
 15.3 非嵌套假设检验 568
 15.4 信息准则基础上的模型选择 576
 15.5 非参数估计 578
 15.6 结语 590
 15.7 附录：人工回归中的检验回归因子 591
 15.8 练习 593
参考文献   599
术语对照表  620