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商品交易顾问——风险、业绩分析与选择-田晓军译

丛书名：广发期货·现代期货前沿译丛
著（译）者：田晓军译
资源下载：无资源下载
责任编辑：史亚仙
字       数：383千字
开       本：16 开
印       张：29
出版版次：1-1
出版年份：2007-08-01
书       号：978-7-81098-848-3/F.793
纸书定价：49.00元   教师会员可用500积分申请样书

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商品交易顾问(commodity trading advisor,CTA)是一个历史称谓，最初代指交易商品期货的投资顾问和商品投资基金（commodity pool）；而今在期货投资领域，已经全面代指交易商品，或（和）交易金融衍生产品的投资顾问（trading advisor,TA)以及以商品期货或（和）金融衍生产品为投资对象的期货投资基金（futures fund)，亦即管理型期货（managed futures)

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商品交易顾问(commodity trading advisor,CTA)是一个历史称谓，最初代指交易商品期货的投资顾问和商品投资基金（commodity pool）；而今在期货投资领域，已经全面代指交易商品，或（和）交易金融衍生产品的投资顾问（trading advisor,TA)以及以商品期货或（和）金融衍生产品为投资对象的期货投资基金（futures fund)，亦即管理型期货（managed futures)。因此，尽管本书的书名为《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》，但《期货投资基金——风险、业绩分析与选择》一名也许更能让广大中国读者明了其全面宗旨和真实内涵。 期货投资基金的兴起也许是进入21世纪以来最有影响意义的金融现象之一。传统上被归于“另类投资”的期货投资基金，在日益进入主流机构投资者的资产配置序列之际，也越来越多地受到主流研究方法的检验，其神秘面纱正在揭去。《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》正是一本为我们廓清期货投资基金关键认识的权威论文集。本书的高度在于，用主流研究方法和大量的数据，检验了期货投资基金领域许多颇具争议的议题，对期货投资基金的实践与管理进行了诸多理论精炼和总结。对于尚处于起步阶段的中国期货界的管理者和投资者而言，本书尤其为我们提供了宽阔的视野和深邃的思路，值得我们仔细研读。

第一篇业绩 

第一章管理型期货和对冲基金：天作之合
第二章基准化C As业绩 
第三章管理型期货业绩：持续性和收益来源 
第四章 C A业绩、存活性偏误和解散频率 
第五章运用数据包络分析的C A业绩评价 
第六章市场条件变化中的C As业绩 
第七章使用数据包络分析的C As单一效率和交叉效率  

第二篇风险和管理型期货投资 

第八章大型对冲基金和C A交易对期货市场波动率的影响  
第九章测度管理型期货的买入波动率策略 
第十章管理型期货风险测度方法之间的相互依赖性 
第十一章使用三种另类资产管理收益分布中的下跌风险  

第三篇管理型期货：投资、佣金与监管 

第十二章管理型期货的投资 
第十三章管理和激励佣金对C A业绩的影响：一个注解  
第十四章管理型期货基金以及其他信托产品：澳大利亚监管模式 

第四篇计划评估、选择和收益 

第十五章如何设计商品期货交易计划 
第十六章选择合适的C A：一个或有要求权方法 
第十七章 C A与资产组合分散化：时间性研究 
第十八章 C A收益的随机游走行为 
第十九章收益增进的C A分散化策略 
第二十章将C A纳入资产配置流程：一个均值修正的风险价值框架 
第二十一章 C A收益的ARMA模型 
第二十二章 C As的风险调整后收益：使用修正的夏普比率  
第二十三章管理型期货的时间分散功能 

参考文献

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