致谢/1

序/1

阅读指南/1

第1章　引言/1
　价格发现与市场稳定/4
　图表技术分析的实际局限性/7
　背景与术语/9
　确保技术优势/12
　尾注/16

第2章　期权定价基本原理/17
　随机行走与布朗运动/18
　布莱克-斯科尔斯定价模型/21
　希腊字母:Δ(Delta)、γ(Gamma)、υ(Vega)、θ(Theta)和ρ(Rho)/24
　二叉树:一种替代性定价模型/31
　结束语/33
　补充读物/34
　尾注/35

第3章　波动率/36
　波动率和标准差/37
　如何计算历史波动率/38
　如何表现价格波动特性/47
　结束语/58
　补充读物/59

第4章　总论/61
　买卖价差套利/62
　波动率涨跌/65
　买权和卖权平价关系背离/70
　流动性/72
　结束语/75
　补充读物/76
　尾注/77

第5章　如何管理基本期权头寸/78
　单边看跌期权头寸和单边看涨期权头寸/79
　跨式套利和宽跨式套利/93
　空头跨式套利与宽跨式套利/102
　波动率与风险/106
　有担保看涨期权与看跌期权/107
　股票合成头寸/112
　结束语/114
　补充读物/116
　尾注/116

第6章　如何管理复杂头寸/117
　日历套利和对角套利/118
　比率套利/125
　包含多个期权到期日期的比率套利/134
　多部位复杂交易/139
　如何运用VIX指数来套期保值/150
　结束语/156
　补充读物/157
　尾注/157

第7章　如何根据季报公告周期交易/158
　如何利用季报公告相关型波动率上涨/159
　如何利用季报公告后发生的隐含波动率下跌/166
　结束语/171
　尾注/172

第8章　如何根据到期周期交易/173
　最后交易日/174
　期权到期前几天/182
　结束语/185
　补充读物/185
　尾注/186

第9章　如何配置交易“工具箱”/187
　关于数据可视化工具的一些说明/188
　数据库基础结构概述/190
　数据挖掘/193
　统计分析设备/198
　交易建模设备/202
　结束语/204
　尾注/205

作者介绍/206