译者序/001

编委会序/001

引言/001

　本书的写作目的/002

　本书的结构/003

第一篇　背景介绍
第一章　对冲基金历史/003
　对冲基金行业历史/004
　日本武士/004
　学院派/005
　对冲基金传奇人物/014
　对冲基金发展的新趋势/017

第二章　对冲基金分类/025
　对冲基金的定义/025
　对冲基金组织结构/027
　对冲基金策略简介/027
　对冲基金产品优势/037
　对冲基金业绩表现的影响因素:基金规模和运作时间/045
第二篇　对冲基金尽职调查
第三章　尽职调查步骤概览/049
　尽职调查过程中的关键步骤/050
　尽职调查过程/051
　尽职调查第一步:范围筛选/056
　一些最初想法/057

第四章　原始数据收集/064
　数据收集/065
　尽职调查问卷(DDQ)/066
　尽职调查问卷样本:以FCM公司为例/066
　其他相关资料/085
　进一步分析/086
　13F报告分析/092
　对冲基金日志/094

第五章　初次访谈/095
　初次约谈或电话访谈/095
　电话访谈的过程/096
　访谈纪要/108

第六章　量化分析/112
　业绩表现衡量指标/113
　绝对收益衡量指标/113
　风险衡量指标/119
　基于回归的统计分析/127
　竞争对手分析/130

第七章　组合分析/134
　业绩归因/135
　查阅公司披露的资料/145
　对组合业绩进一步拆分/148

第八章　进一步面谈/165
　面谈计划/167
　一对一面谈/167
　一对多面谈/169
　从不同角度询问/169
　面谈纪要/170
　进一步面谈:以FCM公司为例/173

第九章　运营部门尽职调查/195
　一个案例:贝尤(Bayou)基金的诈骗案/195
　运营部门尽职调查的定义/197
　运营部门尽职调查的重要性/199
　运营部门尽职调查的内容/202
　运营部门尽职调查:以FCM公司为例/230

第十章　风险尽职调查/236
　对冲基金的风险图示/239
　风险尽职调查/242
　风险因素分解/255
　风险尽职调查:以FCM公司为例/258

第十一章　资料核实和背景调查/262
　背景调查的相关人员名单/263
　网络和媒体/264
　通过联系他人核实/265
　背景调查可能遇到阻力/267
　应该对什么人进行背景调查?/270
　背景调查应深入到什么程度?/270
　雇用第三方机构进行背景调查/272
　资料核实和背景调查:以FCM公司为例/272

第十二章　对冲基金评分模型和决策/275
　评分模型/275
　归纳总结/290