译者序/ 1

序言/ 1

致谢/ 1

第1章导论/

1.1模型隐含约束/

1.2计量经济估计策略/

第一部分分析动态资产定价模型的计量经济方法

第2章模型设定和估计策略/

2.1分布的完整信息/

2.2没有关于分布的信息/

2.3有限信息：GMM估计量/

2.4估计量的总结/

第3章极值估计量的大样本性质/

3.1基本概率模型/

3.2一致性：总论/

3.3极值估计量的一致性/

3.4极值估计量的渐近正态性/

3.5特定估计量的分布/

3.6估计量的相对有效性/

第4章拟合优度和假设检验/

4.1拟合优度的GMM检验/

4.2θ0的约束检验/

4.3比较似然比、Wald和LM检验/

4.4序贯估计量的推断/

4.5不等长样本的推断/

4.6H0无法识别的参数/

第5章仿射过程/

5.1仿射过程：回顾/

5.2连续时间仿射过程/

5.3离散时间仿射过程/

5.4仿射过程的变换/

5.5仿射过程的GMM估计/

5.6仿射过程的极大似然估计/

5.7基于特征函数的估计量/

第6章动态资产定价模型的模拟估计量/

6.1介绍/

6.2模拟矩估计：估计问题/

6.3模拟矩估计的一致性/

6.4模拟矩估计的渐近正态性/

6.5模拟矩估计的扩展/

6.6模拟矩估计的矩选择/

6.7应用于扩散模型的模拟矩估计/

6.8Markov链蒙特卡洛估计/

第7章随机波动、跳跃和资产收益/

7.1形状的初步观察/

7.2离散时间模型/

7.3离散时间模型的估计/

7.4连续时间模型/

7.5连续时间模型的估计/

7.6波动规模/

7.7条件偏斜和峰度的期限结构/

第二部分定价核、偏好和动态资产定价模型

第8章定价核和动态资产定价模型/

8.1定价核/

8.2边际替代率为q/

8.3无套利和风险中立定价/

第9章线性资产定价模型/

9.1检验资产收益预测的经济动机/

9.2市场微观结构效应/

9.3时间序列单位根的讨论/

9.4收益序列相关的检验/

9.5股票—收益预测能力的证据/

9.6时变期望债券收益/

第10章基于消费的动态资产定价模型/

10.1动态资产定价模型面临的实证挑战/

10.2评估拟合优度/

10.3时间分离单一商品模型/

10.4耐用品的模型/

10.5习惯养成/

10.6非状态分离偏好/

10.7其他的偏好模型/

10.8mnt的波动边界/

第11章定价核和因子模型/

11.1收益的单一β表达式/

11.2超额收益的β表示/

11.3条件性调和β关系/

11.4从定价核到因子模型/

11.5β模型的检验法/

11.6因子模型的实证分析/

第三部分无套利的动态资产定价模型

第12章债券收益的期限结构模型/

12.1动态期限结构模型的关键组成部分/

12.2仿射期限结构模型/

12.3连续时间仿射动态期限结构模型/

12.4离散时间仿射动态期限结构模型/

12.5二次Guassian模型/

12.6非仿射随机波动模型/

12.7具有跳跃的债券定价/

12.8机制转换的动态期限结构模型/

第13章动态期限结构模型的实证分析/

13.1动态期限结构模型的估计/

13.2动态期限结构模型的实证挑战/

13.3互换和国库券收益的动态期限结构模型/

13.4仿射动态期限结构模型的因子解释/

13.5宏观经济因素和动态期限结构模型/

第14章公司债券利差的期限结构/

14.1可违约债券的动态期限结构模型/

14.2参数简约模型/

14.3参数结构模型/

14.4公司债券的实证研究/

14.5利率互换利差的建模/

14.6信用违约互换的定价/

14.7定价违约风险/

第15章股票期权定价模型/

15.1无套利期权定价模型/

15.2期权定价/

15.3期权定价模型的估计/

15.4期权定价的计量分析/

15.5期权与显示性偏好/

15.6个人普通股期权/

第16章固定收益衍生品定价/

16.1仿射动态期限结构模型定价/

16.2远期利率模型的定价/

16.3风险因子和衍生品定价/

16.4衍生品定价的仿射模型/

16.5基于远期利率的定价模型/

16.6对冲的建模/

16.7欧洲美元期货的期权定价/

参考文献/