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计量经济学：理论、应用与Stata操作-李景华

计量经济学：理论、应用与Stata操作

丛书名：无
著（译）者：李景华
资源下载：
责任编辑：石兴凤
字       数：624千字
开       本：16 开
印       张：27
出版版次：1
出版年份：2023-04-28
书       号：978-7-5642-4137-7/F.4137
纸书定价：98.00元   教师会员可用500积分申请样书

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计量经济学（econometrics）最早是由1969年首届诺贝尔经济学奖获得者挪威经济学家拉格纳·弗瑞西（Ragnar Frish）在1926年提出的。从当今国外世界一流大学经济学课程的实际情况看，其核心课程是微观经济学、宏观经济学和计量经济学。在国内，从1998年开始计量经济学也成为教育部规定的经济管理专业的核心课程之一。从经济、管理学研究越来越趋向实证研究的发展趋势看，计量经济学在未来的经济、管理学教学和科研中将更加重要。由于计量经济学在经济、管理分析中不可或缺的重要作用，国内外相关教材、专业书籍

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计量经济学（econometrics）最早是由1969年首届诺贝尔经济学奖获得者挪威经济学家拉格纳·弗瑞西（Ragnar Frish）在1926年提出的。

从当今国外世界一流大学经济学课程的实际情况看，其核心课程是微观经济学、宏观经济学和计量经济学。

在国内，从1998年开始计量经济学也成为教育部规定的经济管理专业的核心课程之一。

从经济、管理学研究越来越趋向实证研究的发展趋势看，计量经济学在未来的经济、管理学教学和科研中将更加重要。

由于计量经济学在经济、管理分析中不可或缺的重要作用，国内外相关教材、专业书籍种类繁多、层次不一，其中有不本书的独特之处在于四个方面，一是理论逻辑线索清晰，本书以经典线性假定及其放宽为基本线索整合计量经济学基本理论，从具有随机抽样特点的截面数据，到一般大样本数据，再到复杂的时间序列数据，最后是结合这两种数据特点的面板数据。

严格假定下的数学结论保证了理论的严谨性，逐渐放宽假定保证了对现实数据适用性。

从严格假定到逐步放宽，这样的逻辑理论体系符合人们认识和理解事物的思维过程。

二是既考虑到国内经管专业学生普遍具有高等数学，主要包括微积分、线性代数和概率统计学的基础知识，也考虑到本学科主要作为经济管理专业学生的工具方法应用的特点，更多结合了计量经济学在政法领域的应用案例，特别是法律、规则和政治等方面的例子。

三是考虑到计量经济学的实践性，采用了国际上主流计量经济学软件Stata，给出了基本计量经济学操作、检验等程序，还包含了部分计量经济学问题的Monte Carlo模拟，方便学生掌握基本操作要领，也便于进一步提高。

最后，对于一些实际数据集案例，给出了基于简单直觉的回归分析模型与规范的计量经济学模型经验分析的对比，充分展示出计量经济学理论的科学性。

本书按照经济学专业64学时教学要求设计内容。

大体可分为两个层次：基本内容是截面数据和时间序列数据分析部分，属于计量经济学本科阶段的基本要求；另一层次包含面板数据和时间序列数据高级专题内容，属于计量经济学较高要求部分。

这也是本书作者10多年来在中国政法大学本科生和研究生计量经济学教学过程中对教学内容的实际处理方式。

第一章绪论/1 第一节什么是计量经济学/1 第二节如何进行计量经济学分析/19 第三节为什么要学习计量经济学/33 第四节计量经济学的历史和未来/39 习题一/48 第二章截面数据回归分析/50 第一节一元线性回归分析/51 第二节多元线性回归分析：模型设定与推断/90 第三节方宽假定4和6：多元回归分析OLS的渐近性/121 第四节方宽假定3：多重共线性/130 第五节放宽假定5：异方差性/142 第六节放宽变量类型：虚拟变量模型/168 第七节放宽假定1：模型设定问题/178 习题二/199 第三章时间序列数据回归分析/209 第一节时间序列数据的基本回归分析/210 第二节时间序列数据OLS的渐近性质/225 第三节回归分析中的高度持续性时间序列/230 第四节时间序列数据回归分析中的序列相关和异方差性/234 第五节时间序列计量经济模型应用简单案例/263 第六节时间序列数据的平稳性/272 第七节协整与误差修正模型/305 习题三/328 第四章面板数据回归分析/332 第一节理解面板数据/332 第二节独立混合截面数据回归分析/335 第三节面板数据的差分法/346 第四节固定效应和随机效应法/353 第五节面板数据的平稳性检验和协整检验/363 习题四/336 第五章工具变量估计/368 第一节工具变量估计基础/370 第二节两阶段最小二乘法/379 第三节工具变量估计的检验/388 第四节工具变量应用的典型案例/395 习题五/405 附录一 Stata 常用命令/408 附录二统计分布表/414 一、标准正态分布/414 二、t分布三、F分布四、x的分布五、D.W.检验上下界表/416 六、协整检验临界值表/420 参考文献 /422