前言1

第一章  绪论1
第一节  计量经济学的定义与性质1
第二节  计量经济学的分类及其内容13
第三节  计量经济模型14
第四节  Eviews在计量经济学中的应用23
思考与练习29

第二章  单方程一元线性回归模型30
第一节  回归分析概述30
第二节  一元线性回归模型的参数估计39
第三节  一元线性回归模型的统计检验46
第四节  一元线性回归模型的预测52
第五节  一元线性回归模型参数估计实例55
第六节  一元线性回归模型Eviews数据处理59
思考与练习64

第三章  多元线性回归分析66
第一节  多元线性回归模型概述66
第二节  多元线性回归模型的参数估计67
第三节  多元线性回归模型的统计检验75
第四节  多元线性回归模型的置信区间80
第五节  多元线性回归模型Eviews数据处理83
思考与练习84

第四章  单方程非线性回归模型85
第一节  非线性单方程回归模型概述85
第二节  非线性单方程回归模型的估计86
第三节  非线性单方程回归模型的线性化92
第四节  非线性单方程计回归模型的线性化的应用96
第五节  单方程非线性回归模型Eviews数据处理99
思考与练习102

第五章  不满足基本假设的线性回归模型104
第一节  异方差性104
第二节  序列相关性117
第三节  多重共线性127
第四节  不满足基本假设的线性回归模型Eviews数据处理135
思考与练习147

第六章  特殊的解释变量模型149
第一节  随机解释变量149
第二节  工具变量151
第三节  滞后变量模型158
第四节  虚拟变量165
第五节  Eviews数据处理步骤（结合本章节案例）177
思考与练习184

第七章  时间序列模型186
第一节  时间序列模型概述186
第二节  时间序列模型的分类及平稳性条件205
第三节  时间序列模型的识别209
第四节  随机时间序列模型（AR，　MA，　ARMA）的估计219
第五节  VAR模型223
第六节  协整理论与误差修正模型237
第七节  案例分析246
第八节  条件异方差模型261
思考与练习275

第八章  微观计量经济学277
第一节  受限被解释变量模型277
第二节  二元离散选择模型281
第三节  面板数据模型293
思考与练习315

第九章  联立方程模型316
第一节  联立方程模型的提出316
第二节  联立方程模型的若干基本概念318
第三节  一种特殊的联立方程模型——递归系统模型321
第四节  联立方程计量经济学模型的识别323
第五节  联立方程模型的单方程估计方法331
第六节  联立方程计量经济学模型的系统估计方法340
第七节  联立方程计量经济学模型估计方法的比较345
第八节  联立方程计量经济学模型的检验346
第九节  联立方程计量经济模型案例分析348
思考与练习355
 

附录1  标准正态分布表（单侧）357

附录2  t分布百分位数表359

附录3  相关系数临界值表361

附录4  χ2分布百分位数表363

附录5  F分布百分位数表（α=0.05）365

附录6  F分布百分位数表（α=0.01）367

附录7  DW检验临界值表（α=0.05）369

附录8  协整检验临界值表371

思考与练习参考答案373

参考文献381